Portafogli fino al 40 % più efficienti dell'euristica standard.

I clienti istituzionali di swissQuant hanno bisogno di portafogli in cui nessun singolo attivo apporti troppo rischio. Questa regola complica la matematica: i solver standard falliscono o vanno in timeout, e le euristiche danno una risposta senza alcuna garanzia sulla sua qualità, difficile da difendere davanti a un gestore di portafoglio.

Un ottimizzatore su misura che, nel rispetto di questa regola, trova il portafoglio migliore e lo dimostra, più due euristiche rapide per quando la velocità conta più della dimostrazione. Consegnato come codice Python documentato, pronto per la pipeline di valutazione di swissQuant.

Su cinque anni di dati reali MSCI World, ha trovato portafogli fino al 40 % più efficienti in rischio–rendimento rispetto all'euristica standard su portafogli di 33 attivi, ciascuno con la prova che non ne esiste uno migliore.