← Ergebnisse/Finanzen · 2023
swissQuant
Portfolios bis zu 40 % effizienter als die Standard-Heuristik.
Ein beweisbar optimaler Portfolio-Optimierer für die institutionellen Kunden von swissQuant.
+40 %
besseres Risiko-Rendite-Verhältnis als die Standard-Heuristik
Bewiesen
beste Lösung, keine Schätzung
5 Jahre
echte MSCI-World-Daten getestet
Bereit
für die Bewertungs-Pipeline von swissQuant
Das Problem
Die institutionellen Kunden von swissQuant brauchen Portfolios, in denen keine einzelne Anlage zu viel Risiko beiträgt. Diese Regel macht die Mathematik schwierig: Standard-Solver scheitern oder laufen in Zeitlimiten, und Heuristiken liefern eine Antwort ohne Garantie, wie gut sie ist, was vor einem Portfoliomanagement schwer zu vertreten ist.
Was wir gebaut haben
Ein massgeschneiderter Optimierer, der unter dieser Regel das beweisbar beste Portfolio findet, plus zwei schnelle Heuristiken für den Fall, dass Tempo wichtiger ist als ein Beweis. Geliefert als dokumentierter Python-Code, bereit für die Bewertungs-Pipeline von swissQuant.
Das Ergebnis
Auf fünf Jahren echter MSCI-World-Daten fand er bei 33-Asset-Portfolios bis zu 40 % risiko-rendite-effizientere Portfolios als die Standard-Heuristik, jeweils mit dem Nachweis, dass es kein besseres Portfolio gibt.
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