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swissQuant
Des portefeuilles jusqu'à 40 % plus efficaces que l'heuristique standard.
Un optimiseur de portefeuille prouvablement optimal pour les clients institutionnels de swissQuant.
+40 %
de meilleur rapport risque–rendement que l'heuristique standard
Prouvé
meilleure solution, pas une estimation
5 ans
de données MSCI World réelles testées
Prêt
pour la chaîne de valorisation de swissQuant
Le problème
Les clients institutionnels de swissQuant ont besoin de portefeuilles où aucun actif n'apporte trop de risque. Cette règle complique les mathématiques : les solveurs standard échouent ou dépassent le temps imparti, et les heuristiques donnent une réponse sans garantie de qualité, difficile à défendre devant un gérant de portefeuille.
Ce que nous avons construit
Un optimiseur sur mesure qui trouve le portefeuille prouvablement optimal sous cette règle, plus deux heuristiques rapides pour quand la vitesse compte plus que la preuve. Livré en code Python documenté, prêt pour la chaîne de valorisation de swissQuant.
Le résultat
Sur cinq ans de données MSCI World réelles, il a trouvé des portefeuilles jusqu'à 40 % plus efficaces en risque–rendement que l'heuristique standard sur 33 actifs, chacun avec la preuve qu'aucun meilleur portefeuille n'existe.
Un problème de ce type ?